Covariance Matrix, Eigen Vector


covariance adalah ukuran seberapa besar variabel acak bertukar secara bersama-sama. [1]

Eigen vector adalah kumpulan khusus vektor-vektor yang berhubungan dengan persamaan sistem linier (yaitu persamaan matrix) yang kadang-kadang juga disebut sebagai vektor karakteristik, vektro proper atau vektor laten  (Marcus and Minc 1988, p. 144) [2].

A\mathbf{x}=\lambda \mathbf{x}

\mathbf{x} adalah vektor eigen.

\lambda adalah nilai eigen.

Untuk MATLAB, bisa kita gunakan fungsi  [V_{eig} D_{eig}]=eig(A,'nobalance')

Referensi

[1] [Online], Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix.

[2] [Online], Available: http://mathworld.wolfram.com/Eigenvector.html

Pos ini dipublikasikan di Tidak terkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s